Definitie
Impliciete volatiliteit is de marktverwachting van volatiliteit. Gezien de prijs van een optie kunnen we de verwachte volatiliteit van de onderliggende waarde oplossen.
Als u At-The-Money (ATM) IV in de loop van de tijd bekijkt, krijgt u een genormaliseerd beeld van de volatiliteitsverwachtingen die vaak zullen stijgen en dalen met de gerealiseerde volatiliteit en het marktsentiment. Deze statistiek toont de ATM-impliciete volatiliteit voor optiecontracten die een week vanaf vandaag aflopen.
Gerealiseerde volatiliteit is de standaarddeviatie van het rendement van het gemiddelde rendement van een markt. Hoge waarden van de gerealiseerde volatiliteit wijzen op een fase van hoog risico in dat voortschrijdende marktvenster van 1 week.
Snel nemen
- De gerealiseerde volatiliteit is voor het eerst sinds de ineenstorting van FTX in november boven de volatiliteit van opties uitgekomen.
- Elke keer dat dit gebeurt, heeft Bitcoin de neiging om in prijs te dalen
- De gerealiseerde volatiliteit bedroeg meer dan 60%, terwijl de volatiliteit van opties 59% bedraagt
- Begin 2023 was de volatiliteit een meerjarig dieptepunt voor Bitcoin voordat Bitcoin steeg naar $21.
De post De gerealiseerde volatiliteit stijgt voor het eerst sinds de ineenstorting van de FTX boven de volatiliteit van opties verscheen eerst op cryptoslat naar.
Bron: https://cryptoslate.com/insights/realized-volatility-surges-above-options-volatility-for-the-first-time-since-ftx-collapse/