Snel nemen
- Skew is de relatieve rijkdom van put- versus call-opties, uitgedrukt in termen van impliciete volatiliteit (IV). Voor opties met een specifieke vervaldatum verwijst 25 Delta Skew naar puts met een delta van -25% en calls met een delta van 25% om dit verschil in de marktperceptie van impliciete volatiliteit aan te tonen.
- De Bitcoin 1-maand 25D Skew suggereert een "Put Premium"; de vraag naar puts neemt toe naarmate beleggers dekking zoeken voor de neerwaartse trend.
- Over de hele curve is de algehele positie van de put-to-call-ratio's op de optiemarkt echter naar boven gericht.
- Dit was dit jaar een bullish indicator.
Een uitsplitsing van de curve
- 1 week: -0.496%
- 1 maand: -0.293%
- 3 maanden: -0.212%
- 6 maanden: -3.156%
De post Bitcoin 1-maand 25D Skew suggereert een "Put Premium" verscheen eerst op CryptoSlate.
Bron: https://cryptoslate.com/insights/bitcoin-1-month-25d-skew-suggests-a-put-premium/