Disclaimer: de gepresenteerde informatie vormt geen financieel, investerings-, handels- of ander soort advies en is uitsluitend de mening van de schrijver.
Op 14 maart 2023 OpenAI aangekondigd de release van hun nieuwste, slimste bot tot nu toe. Naar verluidt is ChatGPT 4.0 op veel manieren beter dan versie 3.5.
ChatGPT is een grootschalig AI-taalmodel ontwikkeld door OpenAI dat is getraind op enorme hoeveelheden tekstgegevens. Hierdoor kan de bot complexe vragen van de gebruiker begrijpen en antwoorden genereren.
Het is een taalmodel waarvan het primaire doel is om reacties te genereren zoals een mens. Hoewel het probeert nauwkeurig te zijn, moet de gebruiker de informatie die het genereert verifiëren, omdat de bot niet is ontworpen om 100% nauwkeurig te zijn, maar om een mens na te bootsen.
Dit is een belangrijk onderscheid omdat het de gebruiker het voorrecht dwingt om feiten te controleren en te verifiëren wat ChatGPT zegt. De training over het basisgebruik van indicatoren die in technische analyse worden gebruikt, leek echter goed.
De bot kan logische gevolgtrekkingen maken als hij wordt gepresenteerd met gegevens van de indicatoren en kan zelfs meerdere indicatoren analyseren om een algemene gevolgtrekking te maken.
De chatbot heeft geen toegang tot live data zoals actuele marktprijzen van verschillende activa, en is ook niet op de hoogte van de ontwikkelingen op het wereldtoneel na september 2021. Toch was het mogelijk om zijn voorspelling te krijgen op Cardano (ADA) en Bitcoin ( BTC) prijzen in de komende jaren, en het antwoord was intrigerend.
De hulp van ChatGPT gebruiken bij het bedenken van een basisdagstrategie
Men kan een eindeloze reeks strategieën bedenken om op verschillende tijdframes te handelen met behulp van een combinatie van TradingView-indicatoren. De enige beperking is de verbeeldingskracht van de gebruiker en de bekendheid met indicatoren. Het is onwaarschijnlijk dat ChatGPT op basis van gegevens voorspellingen kan doen voor de prijzen van een asset, zoals Cardano. Het door AMBCrypto ontwikkelde AI-model daarentegen wel.
Lees Cardano's [ADA] prijsvoorspelling 2023-24
Ik begon met een vrij eenvoudige taak voor GPT: neem de RSI en de voortschrijdende gemiddelden en gebruik ze samen om koop- en verkoopsignalen te genereren voor intraday-handelaren. Na enkele proefverzoeken werd de reikwijdte verkleind. Koop alleen wanneer RSI hoger is dan 50 en gebruik de Fibonacci-nummers 13 en 21 als voortschrijdende gemiddelden. Dit was het antwoord dat de bot presenteerde -
Bron: ChatGPT
En de PineScript-code voor hetzelfde.
Bron: ChatGPT
Ik testte de strategie die ChatGPT bedacht op de Cardano-kaart. Omdat het de bedoeling was om de hulp van de bot te gebruiken om scalp-handelssignalen te genereren, werd het tijdsbestek van 2 minuten gebruikt. Hier zijn de resultaten -
Bron: TradingView
De strategie is om te kopen wanneer RSI boven de 50 is en de voortschrijdende gemiddelden bullish zijn. Er moet echter worden opgemerkt dat de exacte instap- en uitstapcriteria niet duidelijk genoeg zijn.
Daarom zullen we de invoerregels wijzigen en invoeren wanneer de prijs een van de voortschrijdende gemiddelden opnieuw heeft getest als weerstand of ondersteuning (voor korte of lange posities) en wanneer de RSI onder (of boven) neutrale 50 is gedaald.
Wat exit betreft, richten we ons op een R:R van 2:1, wat betekent dat we minimaal 33% van de tijd succesvol moeten zijn om break-even te draaien, maar daarover later meer.
Een demonstratie hiervan begon na de bearish crossover op de 2-minuten chart laat op 31 maart. In totaal hadden we binnen 9 uur ten minste zeven duidelijke handelssignalen die cumulatief +6.25R opleverden. Dit betekende dat het riskeren van 1% per transactie binnen tien uur na het bekijken van de hitlijsten een rendement van 6.25% zou hebben opgeleverd.
Het moet gezegd worden dat er veel meer transacties mogelijk waren uitsluitend op basis van de regels. Aangezien de trend op dat moment aan het verschuiven was, zouden ze gedwongen zijn om bijna break-even te sluiten en zou het voor de lezer verwarrend kunnen zijn om ze te ontcijferen.
Bovendien zouden ze handelskosten kosten en de winst van de scalpeur opeten, wat nog een factor is die benadrukt hoe gevaarlijk scalperen kan zijn.
Kan GPT de verhuizing van ADA in 2023 voorspellen?
De bot weigert zich te wagen aan het voorspellen van cryptoprijzen in de komende jaren, zelfs als een leuke bezigheid. Om de mogelijkheden van de bot te testen, heb ik een jailbreakmethode gebruikt die een Reddit-gebruiker in het recente verleden heeft gepost. Hiermee hebben we ChatGPT gevraagd wat zij dachten dat de prijs van Bitcoin en Cardano in 2023 zou zijn.
Bron: ChatGPT
Dit is een uiterst optimistische visie. We moeten echter rekening houden met factoren zoals de inflatie die in 2022 een hoogtepunt bereikte, evenals geopolitieke gebeurtenissen zoals de invasie van Oekraïne in maart 2022. Toen ik de bot deze informatie gaf en vroeg om zijn voorspelling/gok te herzien, kwam het naar voren met interessante cijfers.
Bron: ChatGPT
Welnu, dit komt extreem dicht in de buurt van de $ 68.7k ATH die BTC in november 2021 bereikte, en de $ 3.1 ATH die ADA begin september 2021 bereikte.
Half april ADA geconfronteerd met afwijzing van de $ 0.46 hoogtepunten. Het onvermogen van de stieren om de steun van $ 0.4 te verdedigen, betekende dat de prijs de afgelopen maand naar beneden is gegaan. Daar kwam de afgelopen week verandering in.
Deze breuk in de marktstructuur vond plaats op 28 mei, toen ADA-bulls een dagelijkse sessie dwongen te sluiten op $ 0.383. Het token heeft sindsdien echter een bescheiden waarde verloren en handelde op het moment van schrijven op $ 0.379.
De marktkapitalisatie van ADA bedroeg $ 13 miljard en het 24-uurs handelsvolume bedroeg $ 176 miljoen.
De Relative Strength Index (RSI) op 59 rustte comfortabel boven de neutrale 50-markering, wat een mogelijke opwaartse beweging op korte termijn aantoonde. Het On Balance Volume (OBV) daarentegen leek zijwaarts te bewegen.
Bron: ADA/USDT, TradingView
Het is hier dat men moet opmerken dat naast technische vaardigheden, de ervaring van een handelaar van groot belang is bij het anticiperen op de beweging van een munt.
Dus de vraag is-
Wat onderscheidt een goede handelaar van een slechte?
Het is mogelijk om door te gaan met het samen nemen van verschillende indicatoren, het wijzigen en aanpassen van hun invoerwaarden en het backtesten van hun signalen. We gaan echter in de richting van risicomanagement. Risicobeheer onderscheidt een handelaar van een gokker. Het helpt ook om de emotie te onderdrukken die een handelaar tijdens een transactie zou kunnen voelen. Angst ontstaat bijna altijd wanneer de handelaar meer heeft geriskeerd dan hij aankan. Dit kan de winstgevendheid negatief beïnvloeden.
Afgezien van back-testing, moet elke winstgevende handelaar zijn verliezen kunnen beperken. Elke handelaar zal waarschijnlijk een reeks verliezende transacties tegenkomen. Enkele belangrijke elementen van risicobeheer die ChatGPT identificeerde, waren diversificatie, positiebepaling, stop-loss-orders, risico-opbrengstverhouding en risicotolerantie. Diversificatie is noodzakelijk omdat crypto een zeer volatiele markt is. De activa zijn voor het grootste deel positief gecorreleerd met Bitcoin. Dit betekent dat investeerders zouden kunnen proberen om slechts een minderheid van hun geld toe te wijzen aan crypto-activa, wat ergens tussen de 5% en 50% zou zijn. Het hebben van een nettowaarde in crypto is zeer riskant.
Stop-loss-orders zijn orders die worden geplaatst op niveaus van ongeldigverklaring van een handelsidee. Ze worden automatisch uitgevoerd en zijn zo ingesteld dat de handelaar zijn verliezende positie verlaat als de prijs een vooraf bepaald niveau bereikt. Dit niveau kan worden bepaald door technische analyse. Het kapitaal dat tijdens die transactie verloren gaat, zou idealiter minder dan 3% van de totale rekeningomvang bedragen. Maar waarom? Waarom zou iemand niet handelen door bij elke transactie een aanzienlijk deel van zijn account te riskeren?
Een slechte streak op de markten zou uw handelsaccount niet moeten vernietigen
Bron: NewTraderU
De bijgevoegde grafiek laat zien dat een handelaar met een winstpercentage van 30% gegarandeerd is (heeft een kans van 100%) op een verliesreeks van 8 transacties binnen een reeks van 100 transacties. Als de handelaar bij elke transactie 10% van zijn startrekening zou riskeren en er acht op rij zou verliezen, zou hij met 80% zijn gedaald. Het handelssysteem is niet kapot, maar waarschijnlijkheid zal uw winst bederven. Handelen is geen sprint naar de finish, maar een ondragelijke marathon waarbij je grootste vijand jezelf bent – vooral angst en hebzucht.
Om te overleven, moet de hoeveelheid kapitaal die per transactie wordt geriskeerd, bestand zijn tegen een verliesreeks, die zal worden gebaseerd op het winstpercentage. Zelfs als de transacties die u doet geweldig zijn met 3:1 of 4:1 risk-to-reward, helpt het niet veel bij het beschermen van uw kapitaal wanneer de markt uw nummer lijkt te hebben.
Daarom zou het veel waarschijnlijker zijn om op de lange termijn te slagen als u niet meer dan 1% of 3% per transactie riskeert. De winsten zijn misschien niet snel, maar ze zullen aanwezig zijn. En de emotionele kant van handelen zal waarschijnlijk ook aan intensiteit inboeten, aangezien elke transactie u niet zal maken of breken.
R: R begrijpen en berekenen wanneer een handelaar break-even is
Laten we aannemen dat we een account hebben ter waarde van $1000. We zijn vastbesloten om niet meer dan 1% per transactie te verliezen, wat betekent dat elke verliezende transactie slechts $ 10 of 1% van de totale omvang kost. Ondertussen kunnen onze winnende transacties $ 20 of $ 30 opleveren, of elk ander bedrag. De verhouding tussen het kapitaal dat wordt geriskeerd en de beloning die wordt verkregen als de transactie tot voltooiing wordt gebracht, wordt risk-to-reward of R:R genoemd. Gewoonlijk streven handelaren naar een verhouding van 3:1, wat betekent dat ze bereid zijn 1% per transactie te verliezen, maar proberen 3% van hun accountgrootte te winnen.
Een handelaar zal waarschijnlijk niet 100% van de tijd succesvol zijn. Als ze ongeveer 30% van de tijd correct zijn, kunnen ze nog steeds winstgevend zijn. Zelfs een handelaar met een winstpercentage van 5% kan op de lange termijn winstgevend zijn. Een handelaar die alleen 3:1 RR-transacties plaatst, moet succesvol zijn (1-(3/(3+1))*100, dwz 25% van de tijd alleen om break-even te spelen. de tijd zou nodig zijn om alleen transacties te plaatsen met een RR van 5: 20. (1-(x/x+1))*1=100, oplossen voor x, we krijgen 5.
Als een handelaar op zoek is naar 3R-transacties en een goede reden heeft (bijvoorbeeld op basis van technische analyse of fundamentele analyse) om die transactie te plaatsen, en hij is succesvol met meer dan 25% van zijn transacties, dan zal hij een winstgevende handelaar zijn.
Het kan helpen om een vakblad bij te houden
Afgezien van vervelende algebra, hoe volgt een handelaar zijn winstpercentage? De meest gebruikelijke oplossing is een handelsdagboek. Dit is een grootboek waarin een handelaar elke transactie kan noteren die hij plaatst en de inzichten die hij daaruit leert. ChatGPT kan helpen bij het maken van een basissjabloon voor dit doel -
Bron: ChatGPT
In deze sjabloon zien we de R:R van de uitgevoerde transacties, hun slagingspercentages en de redenen van de handelaar om de transactie in en uit te gaan. Handelaren kunnen ook hun emoties noteren om te voorkomen dat dezelfde fouten worden herhaald. Het tijdschrift kan ook worden gebruikt om voor jezelf een voorsprong op de markt te vinden.
Dit betekent informatie over wat voor soort transactie het meest voor u werkt. Lang of kort? Indien lang, zouden degenen met RSI>50 op zowel M5 als M15 een andere factor kunnen zijn die u wilt controleren voordat u longposities gaat innemen, aangezien deze samenvloeiing uw transacties meer succes lijkt te geven?
Berekening van het geriskeerde kapitaal per transactie
Deze en meer vragen kunnen worden beantwoord door een tijdschrift te implementeren. Een andere tool die de ChatGPT-bot kan helpen bij het maken, is een calculator voor positiegrootte. We hebben R:R al gezien en het slagingspercentage kan worden bepaald via tijdschriften. Laten we proberen ons de eerder gepresenteerde kanskaart te herinneren. Zelfs met een winstpercentage van 60% is er nog steeds een kans van 92% dat men een reeks van 4 opeenvolgende verliezende transacties zal zien binnen een tijdsbestek van 100 transacties.
Daarom zou de vereiste zijn om 1% of 3% of iets daartussenin te riskeren voor elke handelsconfiguratie. Het berekenen hiervan kan tijdrovend zijn. Ik vroeg ChatGPT om een code te bedenken om de positiegrootte te helpen berekenen. Het is verplicht en hieronder wordt een code weergegeven die de bot heeft gegenereerd. De invoerprompts zouden de accountgrootte, de gebruikte hefboomwerking, de risicodrempel en de stop loss-afstand moeten zijn.
Bron: ChatGPT
Laten we aannemen dat de accountgrootte $ 1000 is, de risicodrempel 5% is, het stop-losspercentage handelsafstand is 6%. De gebruikte hefboomwerking is 10x. De vereiste initiële marge wordt berekend als:
Marge = (1000 * 0.05) / (0.08 * 10) = $ 62.5.
Voor spothandelaren zou de gebruikte hefboomwerking 1x zijn.
Hoe nuttig is ChatGPT precies voor professionele handelaren?
Ik vroeg het aan Mikaela Pisani, ML Lead en Senior Data Scientist bij Rootstrap. Ze is een expert op het gebied van big data-ontwikkeling en kunstmatige intelligentie en haar antwoord was:
“Traders kunnen ChatGPT gebruiken als tool om aanbevelingen op de aandelenmarkt te krijgen. Het is waarschijnlijk het handigst voor beginnende handelaren, omdat ze de grondbeginselen van aandelenhandel van de chatbot kunnen leren. Meer geavanceerde handelaren kunnen het gebruiken als een hulpmiddel om sneller inzichten te verzamelen en beslissingen te nemen, maar er zijn beperkingen aangezien de uitvoer is gebaseerd op verstrekte gegevens (momenteel zijn trainingsgegevens tot 2021).
Zoals eerder in het artikel benadrukt, wordt het gebruik van de bot bij live handelen ernstig beperkt. Maar hoe zit het met de impact van de bot op algoritmische handel?
“Afgezien van databeperkingen, wat de belangrijkste zwakte van ChatGPT voor handelaren is, zal het voordeel voor handelaren een extreem korte tijdsperiode zijn, aangezien de markt deze AI-tools absorbeert om de efficiëntie van de markt te verbeteren via automatisering en verbeterde output van handelsalgoritmen.
Op deze manier kunnen we verwachten dat ChatGPT een vergelijkbare impact zal hebben als de eerste High Frequency Trading-platforms - wat een potentieel voordeel oplevert voor vroege handelaren, maar al snel onderdeel wordt van de norm van de markt."
Nogmaals, het gebrek aan toegang tot live data betekende dat ChatGPT waarschijnlijk alleen substantieel nuttig zal zijn voor beginnende handelaren. Het zal waarschijnlijk ook een positieve invloed hebben op intermediaire transacties, die de bot kunnen gebruiken om erachter te komen hoe meerdere indicatoren en statistieken harmonieus kunnen worden toegepast en deze kunnen gebruiken om een beter begrip van de markt te krijgen.
Het is belangrijk om te onthouden dat ChatGPT is ontworpen om te reageren op een mens en niet verplicht is om 100% van de tijd nauwkeurig te zijn. IJverige gebruikers moeten extra voorzichtig zijn met de output die de chatbot levert.
Bron: https://ambcrypto.com/chatgpt-ada-price-prediction-11/