Auteurs van misschien wel "de meest uitgebreide studie" die ooit is gedaan over de volatiliteit van cryptocurrencies, zeggen dat ze nu de intense schommelingen die de markt voor digitale activa in hun greep houden, nu nauwkeuriger kunnen voorspellen.
Het Risk Protocol – gefactureerd als een investeringsplatform voor digitale activa – heeft donderdag een rapport van 44 pagina’s uitgebracht waarin de volatiliteit van de 50 “grootste” cryptocurrencies ter wereld wordt geëvalueerd. Gebruikmakend van de verzamelde inzichten, zei het bedrijf dat het in staat was om "geavanceerde" statistische modellen te creëren waarvan "bewezen" is dat ze de volatiliteit nauwkeuriger voorspellen.
De oprichter en CEO van het Risk Protocol, Karamvir Gosal, zegt dat het rapport van zijn bedrijf zowel investeerders als instellingen kan helpen toekomstige risico's af te dekken, zelfs tijdens de recente neergang van crypto, die werd doorzeefd met onrust en crisis.
"Voordat instellingen zinvol deelnemen aan de cryptosector, willen instellingen terecht het risico begrijpen", zei hij. "De nauwkeurigheid van deze analyse zal hen daarbij helpen."
Na een spectaculaire bull run is de markt voor digitale activa een tijdperk van ernstige instabiliteit ingegaan. De huidige markt is verslechterd door een reeks faillissementen en liquiditeitscrises en afnemende crypto-interesse bij individuele investeerders en traditionele instellingen. Het rapport van het Risk Protocol omarmt de volatiele aard van cryptocurrencies en hoopt door de top 50 uitgebreid te evalueren zichzelf te positioneren als een informatiebron en uiteindelijk een platform dat investeerders zullen gebruiken om risico's te moduleren.
Enkele van de belangrijkste conclusies uit het rapport:
- Beleggers kunnen "lange onderliggende crypto-exposure niet noodzakelijkerwijs afdekken door lange volatiliteit te hebben."
- De wispelturige aard van crypto is "sterk voorspelbaar".
- Tussen 2020 en 2022 werd de “return correlatie” tussen Bitcoin en de Nasdaq Stock Market “positief”. Vóór 2019 was er "geen significante correlatie tussen" Bitcoin-winsten en "bredere aandelenmarktrendementen".
Gosal, een veteraan in traditionele financiën, zei dat crypto door een andere lens moet worden bekeken.
"Afdekking die werkt in traditionele financiën, kan de zaken in crypto erger maken", zei hij.
Het rapport vergeleek digitale activa vaak met aandelen, en stelde dat de winst- en verliesasymmetrie in cryptocurrencies meer "vergelijkbaar is met bredere aandelenmarkten" in vergelijking met buitenlandse valuta.
Het Risk Protocol stelde ook dat de eb en vloed van volatiliteit intenser is, afhankelijk van het tijdstip van de dag of dag van de week. Het concludeerde dat handelaren zouden moeten kopen wanneer de volatiliteit afneemt.
Bron: https://www.theblock.co/post/218204/top-50-cryptocurrencies-volatility-is-predictable-and-digital-assets-behave-more-like-equities-report?utm_source=rss&utm_medium=rss