Studie vindt 186 banken kwetsbaar voor SVB-achtige ineenstorting

Een nieuwe studie zegt dat, afhankelijk van bepaalde marktomstandigheden, bijna 200 Amerikaanse banken kwetsbaar kunnen zijn voor hetzelfde lot als Silicon Valley Bank (SVB).

Een recent onderzoek van het Social Science Research Network suggereert dat 186 Amerikaanse banken failliet zouden kunnen gaan als de helft van hun spaarders plotseling hun geld zou opnemen. De onderzoekers formuleerden een speculatief scenario waarin elke bank een run meemaakte en concludeerden dat de FDIC zonder geld zou komen te zitten.

De studie werd gepubliceerd kort na het faillissement van de SVB, het grootste faillissement van de Amerikaanse financiële instelling sinds 2008.

"Onze berekeningen suggereren dat deze banken zeker een potentieel risico lopen op een run, zonder andere overheidsingrijpen of herkapitalisatie", schreven de economen.

SEN KENNEDY ZEGT DAT SVB BAILOUT KON WORDEN VERMIJDEN: 'BOTDIEP, TOT AAN HET MERROW STOM'

"Zelfs als slechts de helft van de onverzekerde deposanten besluit zich terug te trekken, lopen bijna 190 banken een potentieel risico op waardevermindering van verzekerde deposanten, met mogelijk $ 300 miljard aan verzekerde deposito's in gevaar", luidt de samenvatting van het onderzoek. "Als het opnemen van onverzekerde deposito's zelfs maar kleine verkopen veroorzaakt, lopen aanzienlijk meer banken risico."

LEES OP DE FOX BUSINESS APP

Het probleem ligt in het feit dat de activa van de bestudeerde banken in staatsobligaties en door hypotheken gedekte effecten zitten, die negatief werden beïnvloed door de recente renteverhogingen van de Federal Reserve.

MEER 'WOKE' BEDRIJVEN GAAN FAILLEN, VOORMALIG CEO WAARSCHUWT: SVB-INVAL WAS 'PERFECT STORM'

Veel van het vermogen van de SVB bestond uit langlopende staatsobligaties. Ondanks dat het een goede langetermijninvestering was, waren ze niet zoveel waard als toen SVB ze oorspronkelijk kocht. SVB belegde te veel in langerlopende hypotheken met een looptijd van meer dan 10 jaar.

SVB verkocht die obligaties met een duizelingwekkend verlies van $ 1.8 miljard om terugtrekkingen van klanten op te vangen. Toen de SVB dat verlies bekendmaakte, raakten spaarders in paniek en trokken ze hun geld terug.

"Over het algemeen suggereren deze berekeningen dat recente dalingen in de waarde van bankactiva de kwetsbaarheid van het Amerikaanse banksysteem voor onverzekerde deposito's aanzienlijk hebben vergroot." de samenvatting van de studie concludeert.

FOX Business heeft contact opgenomen met FDIC voor commentaar, maar heeft geen verklaring ontvangen.