Draaipunten op Ethereum – The Cryptonomist

Werken Pivot Points op cryptocurrencies? Dit artikel zal proberen deze vraag te beantwoorden door precieze regels te definiëren en een handelssysteem dat zal worden gebruikt op Ethereum.

Draaipunten: wat zijn ze en hoe kunnen ze worden gebruikt op Ethereum

Pivot Points zijn door veel handelaren over de hele wereld gebruikt, zelfs toen de markten nog steeds werden "geroepen". Het was een vloerhandelaar genaamd Neil Weintraub die ze voor het eerst heeft uitgevonden en gebruikt. Ze vertegenwoordigen de vereniging van verschillende wiskundige formules die verschillende prijsniveaus identificeren. In het bijzonder worden ze gevormd door:

• PivotPoint = eenvoudig gemiddelde tussen de prijzen van het hoogste punt van gisteren, het laagste punt van gisteren en het slot van gisteren. ((highd1+lowd1+closed1)/3) (rode lijn)
• Ondersteuning 1 (S1) = 2*PivotPoint-highd1 (blauwe lijn)
• Weerstand 1 (R1) = 2*PivotPoint-lowd1 (blauwe lijn)
• Ondersteuning 2 (S2) = PivotPoint – (highd1-lowd1) (gele lijn)
• Weerstand 2 (R2) = PivotPoint + (highd1-lowd1) (fuchsia lijn)

Om deze niveaus en hun gedrag in de loop van de tijd beter te identificeren, raadpleegt u figuur 1, waar de prijsniveaus die worden geïdentificeerd door de hierboven beschreven formules en kleuren grafisch worden weergegeven. 

De termen "highd1" en "lowd1" vertegenwoordigen de hoogte- en dieptepunten van de vorige dag, Respectievelijk.

Het is vermeldenswaard dat de niveaus slechts één keer per dag worden berekend, dit komt omdat de gegevens die naar de indicator worden gestuurd allemaal verwijzen naar niveaus van de vorige dag, dus naar de sessie die al is afgelopen. Ze blijven dus de hele volgende sessie hetzelfde.

De draaipunten in de collectieve imaginaire worden gebruikt als niveaus van omkering, maar zoals we in het vervolg van het artikel zullen zien, kan deze aanwijzer ook met succes worden gebruikt met meer traditionele logica's, zoals de "trendvolging".

Vervolgens gaan we verder met de toepassing van een van de klassieke toepassingen van draaipunten: trendvolging op het R1-niveau (lang). De strategie die wordt ontwikkeld op Ethereum zal alleen lange ingangen maken. Meer specifiek, we zullen kopen met: "stop" -orders op de R1-weerstand peil. Een voorbeeld van het betreffende patroon is te zien in figuur 2.

Op dit moment is het enige dat overblijft om tests uit te voeren die kunnen bevestigen of deze niveaus ook werken op markten zoals cryptocurrencies, die altijd 100% elektronisch zijn verhandeld en nooit transacties hebben gezien via fysieke uitwisselingen. Iets dat voor veel mensen 20 jaar geleden moeilijk te geloven zou zijn geweest.

Hoe de tests op Ethereum te doen

De strategie is gebouwd om te werken aan Ethereum, 's werelds tweede meest gekapitaliseerde crypto en een zeer succesvolle blockchain. Honderden platforms, crypto-uitwisselingen en vele andere digitale applicaties zijn er nu op gebouwd en vertrouwen op deze blockchain om hun transacties en gebruikers valideren. 

We gebruiken breedtebalken van 30 minuten. Aankopen worden gedaan wanneer de weerstandsdrempel (R1) wordt overschreden, waarna posities aan het einde van de sessie worden gesloten. Een 'intraday'-strategie zal zijn posities binnen maximaal 24 uur openen en sluiten. 

Bestellingen worden pas vanaf 4 uur geplaatst. Wisseltijd (Greenwich Time) tot 11:XNUMX uur, een uur voor het einde van de sessie. Dit is een hypothetisch einde van de sessie, aangezien cryptoprijzen 24 uur per dag open zijn en geen vakantieregels volgen. 

De instapniveaus worden in ieder geval berekend tussen 00:00 en 24:00 uur.

Ook inbegrepen in de strategie is een stop-loss exit-voorwaarde, die wordt vastgesteld op 2.5% van de gemiddelde positiewaarde, die wordt vastgesteld op $ 10,000. Op deze manier worden geen verliezen van meer dan $ 250 (10000 * 2.5/100) geaccepteerd.

Figuur 4 toont de vermogenslijn gegenereerd door het zojuist beschreven systeem met Binance gegevens, per augustus 2017. In deze periode zijn we door marktfasen gegaan met een zeer hoge, bijna extreme volatiliteit, echt waar niet voor bangeriken. Voorbeelden zijn de jaren tussen 2017 en 2018, of 2021 en 2022.

Deze cryptovaluta, zij het in een mildere vorm dan andere altcoins, ondervond drawdowns en stratosferische rendementen, allemaal in een tijdsbestek van een paar maanden. Een soort extreme achtbaan, het soort waar alleen de dapperste (of meest roekeloze) mensen van genieten. 

Omgekeerd kan men zien dat de strategie veel comfortabelere resultaten zou hebben opgeleverd. Het zou waarschijnlijk geen miljonairhandelaren hebben gecreëerd! Het is echter vermeldenswaard dat er momenteel geen vorm van herinvestering van winst is binnen de berekening van ETH die moet worden gekocht, en misschien zou de invoering hiervan iets meer verwant aan het zogenaamde 'buy&hold' (Figuur 3).

De resultaten van de Pivot Points-strategie toegepast op de cryptomarkt

Zeer positieve resultaten, zichtbaar aan de hand van de resulterende equity-lijn in figuur 4, die veel goeds voorspellen voor de mogelijkheden om draaipunten te gebruiken op ook andere cryptocurrencies. 

Trendvolgen, als methode van benaderen crypto, blijkt nog steeds een van de meest effectieve te zijn. In feite heeft de trigger berekend op het draaipunt van weerstand R1 kunnen bieden uitstekende startpunten voor lange inzendingen.

Vandaar de uitnodiging om altijd nieuwsgierig te zijn naar nieuwe manieren van beleggen en handelen op de financiële markten. Niet altijd zal men tot goede resultaten kunnen komen, maar de weg die naar deze conclusies leidt, zal in ieder geval de technische bagage van de handelaar die het volgt, verrijken.

Veel succes!