De impliciete volatiliteiten, die worden berekend op basis van optiepremies en die de visie van de markt op toekomstig risico peilen, zijn gedaald tot niveaus die sinds oktober 2020 niet meer zijn gezien. Regelmatige niveaus van de crypto-impliciete volatiliteiten zouden alarm en paniek op de aandelenmarkt signaleren, maar sinds in de tweede week van december zijn de impliciete volumes van crypto gedaald. De afgelopen dagen is die daling versneld. De impliciete volumes van één maand tegen het geld bedragen nu 60%; sinds de zomer schommelden ze rond de 80%. Wanneer de vraag naar opties daalt, neemt de impliciete volatiliteit daarmee ook af.
Bron: https://www.coindesk.com/markets/2022/01/16/derivatives-data-show-softening-crypto-enthusiasm/