Er wordt gezegd dat je van plan bent te falen als je niet plant. Het aanpakken van de gevechtszone die de vluchtige, onvoorspelbare crypto-arena is, vereist in de strijd beproefde strategieën. Het is onmogelijk om jaren geschiedenis opnieuw te bekijken om meer te weten te komen over de beste handelssystemen. Backtesting bestaat om de kloof te overbruggen en ervoor te zorgen dat strategieën tot ver in de toekomst kunnen excelleren op basis van gegevens uit het verleden.
Wat is backtesten in Crypto?
Backtesting is niet alleen van toepassing op degenen die in crypto handelen. Het is een concept dat van toepassing is op alle financiële markten die draaien om het simuleren van een strategie met behulp van historische gegevens. Het idee is dat de geschiedenis zich herhaalt. Bij het bestuderen van herhaalbare patronen uit het verleden kunnen cryptohandelaren vol vertrouwen een bepaalde handelsstrategie gebruiken, wetende dat deze met behulp van deze informatie is getest.
Een ander backtesting-element is dat handelaren systeemfouten kunnen ontdekken zonder echt geld uit te geven met behulp van een demo of een virtueel account. Hier kunnen ze de strategieën verfijnen of de nodige aanpassingen maken om ervoor te zorgen dat de strategieën naar wens presteren.
Het volgende essentiële onderdeel van backtesting in crypto is de diepte van de geanalyseerde gegevens. Over het algemeen geldt dat hoe meer jaren aan gegevens men kan observeren, hoe effectiever hun strategieën kunnen zijn.
Het analyseren van jaren van prijsactie uit het verleden geeft echter geen accuraat beeld van toekomstige bewegingen vanwege de onvoorspelbare aard van crypto. Traders moeten hun strategieën dus in realtime back-testen en forward-testen voor de beste resultaten.
De verschillende soorten backtesting in Crypto
Back-testen wanneer we in crypto handelen, valt over het algemeen in twee categorieën: handmatig en geautomatiseerd.
Bij handmatig backtesten worden gegevens uit het verleden beoordeeld en op papier en spreadsheets vastgelegd. Zoals verwacht is dit het meest tijdrovend, maar kunnen handelaren hun strategieën beter visualiseren. Het is het meest geschikt voor discretionaire handelaren of handelaren die geen 'bots' gebruiken om op de markten te speculeren.
Geautomatiseerde back-testing omvat het gebruik van speciale handelssoftware die grote hoeveelheden gegevens kan verwerken. Het is niet verwonderlijk dat deze manier van back-testen veel sneller gaat dan de handmatige aanpak. Het vermindert ook de kans op menselijke fouten. Geautomatiseerde back-testing wordt vaak gebruikt door algohandelaren of degenen die afhankelijk zijn van bots wanneer ze in crypto handelen.
In beide gevallen zal een handelaar een strategie hebben geformuleerd met goed gedefinieerde, objectieve regels voordat hij een back-test uitvoert. Na dit proces gaat het om het analyseren van de resultaten en wat deze betekenen voor het meten van de prestaties van de strategie.
Wat zijn de belangrijkste gegevens die worden geanalyseerd bij crypto-backtesting?
Het is begrijpelijk dat backtesten een breed scala aan gegevens oplevert. Maar wat is het belangrijkste? Dit zijn enkele cruciale prestatiestatistieken waarmee u rekening moet houden bij het testen van een cryptostrategie.
- Drawdown: Deze statistiek verwijst naar hoeveel een handelsaccount procentueel daalt van de piek naar de laagste waarde.
- Jaarlijks rendement: Dit geeft aan hoeveel een investering gemiddeld jaarlijks is toegenomen.
- Volatiliteit op jaarbasis: Dit is een risicomaatstaf gebaseerd op de standaardafwijking van het beleggingsrendement voor de handelsstrategie.
- Risico van ruïne: Dit verwijst naar de kans dat u het volledige rekeningsaldo verliest, gebaseerd op het winstpercentage en het gebruikte risico per transactie.
- Winstpercentage: Ook wel het succes- of hitpercentage genoemd, dit beschrijft het percentage winnende posities voor een strategie uit alle uitgevoerde posities.
- Winstfactor: de brutowinst gedeeld door het brutoverlies (inclusief commissies).
Voor- en nadelen van crypto-backtesting
Geen enkele handelaar zou een handelsstrategie met echt geld testen. Dit is het eerste voordeel van back-testen. Handelaren kunnen een onbeperkt aantal handelssystemen verkennen zonder hun welzijn of hun geld in gevaar te brengen.
Het tweede voordeel is dat backtesting handelaren in staat stelt om eventuele zwakke punten in hun handelsstrategie (of -strategieën) voortdurend aan te passen en te verbeteren totdat deze aan de geaccepteerde normen voldoet. Een aanbevolen opnamepercentage is bijvoorbeeld 10%. Een strategie met een hoger cijfer brengt dus meer risico's met zich mee en betekent dat specifieke parameters (zoals hoeveel risico per transactie wordt gelopen) moeten worden verlaagd.
Als we naar de nadelen kijken, is het belangrijkste nadeel van backtesting overfitting of curve-fitting. Dit concept definieert de neiging van handelaren om hun backtestresultaten excessief te optimaliseren. Traders kunnen bij het back-testen gemakkelijk de zwakke punten van hun strategieën over het hoofd zien, door kleine aanpassingen aan elke backtest toe te voegen, wat onder werkelijke omstandigheden onmogelijk blijkt te zijn.
Vooroordeel heeft ook betrekking op overfitting. De natuurlijke neiging is om zich alleen te concentreren op het beste deel van een handelsstrategie wanneer deze wordt getest, terwijl andere waarschuwingssignalen worden genegeerd.
Tot slot: hoewel het een clichématige uitspraak is, garanderen prestaties uit het verleden geen toekomstige resultaten. Voorwaarts testen is hier de oplossing, rekening houdend met de steeds veranderende dynamiek van crypto. Hoewel back-testen de basis vormen, kunnen de randen er ruw uitzien.
Door vooruit te testen worden eventuele problemen onder realtime omstandigheden opgelost. Back-testen mag niet het enige zijn. De meest succesvolle handelsstrategieën hebben een zeer iteratief proces doorlopen, waarbij rekening wordt gehouden met vroegere en huidige omstandigheden.
Back-test en forward-test voor strategiesucces
Het ligt in de menselijke natuur om voorspellingen te baseren op eerdere gebeurtenissen. Door middel van back-testing kunnen we toekomstige handelsresultaten met een behoorlijke mate van nauwkeurigheid reconstrueren ter voorbereiding op de echte markten. Toch zijn mensen complexe wezens die op steeds veranderende manieren kunnen handelen. Voorwaarts testen is het laatste stukje van de puzzel. Net als bij back-testen kunt u papierhandel (of een demo-account) gebruiken voor forward-testen. Idealiter zouden handelaren evenveel tijd moeten besteden aan back-testen als aan forward-testen, in plaats van alleen maar aan back-testen te doen of daar het grootste deel van hun tijd aan te besteden.
*De informatie in dit artikel en de aangeboden links zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden
en mag geen financieel of beleggingsadvies vormen. Wij adviseren u om zelf onderzoek te doen
of raadpleeg een professional voordat u financiële beslissingen neemt. Erken alstublieft dat wij dat niet zijn
verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door de informatie op deze website.
Bron: https://coindoo.com/backtesting-crypto-trading-strategies/