De handelsbot van OKX heeft een modus om het plaatsen van bestellingen te vereenvoudigen en te profiteren van arbitragemogelijkheden tussen verschillende handelsinstrumenten. Deze tutorial zal zich richten op de arbitrageorderhandelsbot, die slechts een van onze krachtige geautomatiseerde handelsstrategieën is. Voor meer informatie over onze andere crypto-handelsbots, bekijk deze speciale gids.
Verschillen tussen spot- en futurescontractprijzen kunnen winstgevende situaties opleveren voor handelaren die gelijktijdig posities in beide instrumenten innemen. Dit staat bekend als spread arbitrage. Evenzo biedt het verlangen naar een actief op de spotmarkt en short gaan met een eeuwigdurende swap een kans om te profiteren via financieringsrentebetalingen. Dit staat bekend als funding rate arbitrage.
Als u nog nooit in futures of eeuwigdurende swaps heeft gehandeld, raden we u aan: lees de tutorials van OKX over elk product voordat u probeert de arbitragebot te gebruiken. Dit zal u helpen de risico's te begrijpen wanneer: handel in futures or eeuwigdurende swaps.
Hoe de arbitragehandelsbot van OKX in te stellen
Selecteer eerst Arbitragebevel uit de lijst met handelsbotstrategieën.
Tik vervolgens op de handelsparen bovenaan om de arbitragebot te selecteren die u wilt gebruiken.
Om te profiteren van betalingen van eeuwigdurende swaprentetarieven, tikt u op vergoedingen. Om de spreiding tussen twee instrumenten te arbitreren, tikt u op Spreads.
Arbitrage van de financieringsrente
Elke arbitrageportefeuille voor financieringspercentages of vergoedingen heeft zowel een spotpaar als een gelijkwaardig eeuwigdurend swapcontract. Wanneer u een portefeuille selecteert, ziet u hier belangrijke informatie over elke arbitrageportefeuille, inclusief verwachte APY's en huidige financieringspercentages.
Tik eerst op het gemarkeerde menu en dan ofwel Cryptomargin om transacties in de door u gekozen cryptocurrency af te handelen of USDT-margin om zich te vestigen in USDTen tik op de portefeuille die u wilt verhandelen.
Voer op het scherm met orderdetails de details van elk deel van de order in, inclusief de gewenste USD-prijs en het bedrag in het crypto-activum dat wordt verhandeld in crypto of USDT.
De arbitragebot selecteert automatisch of elk instrument moet worden gekocht of verkocht volgens de geselecteerde portefeuille. U kunt veranderen welke tak u wilt kopen en verkopen, maar we raden minder ervaren handelaren niet aan om een dergelijke aangepaste portefeuillestrategie te implementeren.
U kunt ook selecteren of u de "Cross"- of "Isolated"-margemodus wilt gebruiken voor uw derivatentransacties, en de hoeveelheid hefboomwerking die wordt gebruikt voor een grotere kapitaalefficiëntie. Cross margin-modus gebruikt alle rekeningfondsen van de verhandelde valuta als marge van een positie. Ondertussen gebruikt de geïsoleerde margemodus alleen fondsen die zijn aangewezen als de margepositie.
Controleer de details en tik op beide benen om beide bestellingen tegelijk in te dienen.
Als de dekkingsgraad positief is, wilt u short gaan op het eeuwigdurende contract, omdat longposities u betalen om het open te houden. Omgekeerd, als de dekkingsgraad negatief is, wilt u long gaan op de eeuwigdurende swap om financieringsrentebetalingen te verdienen uit shortposities.
De strategie is laag risico, omdat de twee posities elkaar opheffen. Als de dekkingsgraad echter voor een langere periode tegen u werkt, betaalt u de andere kant van de eeuwigdurende positie en kunt u in totaal geld verliezen. Het toevoegen van hefboomwerking aan een positie zal ook het risicoprofiel ervan verhogen.
Arbitrage verspreiden
Gespreide arbitrage kan worden uitgevoerd tussen twee futures-contracten of een futures-contract en een spotpositie. Bij spreadarbitrage nemen we tegengestelde posities in op twee markten, waarbij we profiteren van prijsverschillen.
Laten we aannemen dat de BTC De spotprijs is momenteel $ 50,000, en een futures-contract kost $ 50,100. Als we kopen 1 BTC op de spotmarkt en het futurescontract short verkopen, zullen we met minimaal risico profiteren, ongeacht de prijs wanneer het futurescontract afloopt.
De spotprijs bij afwikkeling is bijvoorbeeld $ 55,000. We kunnen onze spotpositie verkopen voor een winst van $ 5,000 - minus handelskosten. Ondertussen zal onze futurespositie geld verliezen omdat we zijn overeengekomen om BTC te verkopen voor $ 50,100 bij de afwikkeling. OKX verkoopt de BTC namens ons om het futures-contract na te komen en verliest ons $ 4,900. We hebben dus $ 5,000 winst uit onze spotpositie en een verlies van $ 4,900 uit het futures-contract, wat resulteert in een nettopositie van iets minder dan $ 100 - minus de handelskosten.
Als de prijs de andere kant op zou gaan, zouden we nog steeds profiteren. Laten we zeggen dat de prijs is gedaald tot $ 45,000. Onze spotpositie zou $ 5,000 verliezen. Onze futurespositie zou BTC echter verkopen tegen $ 50,100 boven de spotprijs, waardoor een winst van $ 100 (minus handelskosten) wordt vastgelegd. Het enige echte risico met deze strategie is dat de prijs zo veel beweegt dat uw futurespositie wordt geliquideerd. U kunt meer lezen over OKX's liquidatieregels hier.
Tik in het arbitrageportfolioscherm op Spreads. Kies dan een van beide Cryptomargin or USDT-margeen tik op het tweede menu om de instrumenten te kiezen die uw arbitragebotstrategie zullen vormen. Tik Derivaten-spot or Derivaten-derivaten volgens uw voorkeur.
Kies vervolgens uw arbitragestrategieportefeuille. U ziet verschillende details over de verwachte winstgevendheid van elke arbitrageportefeuille om u te helpen bij uw beslissing.
Vul vervolgens uw bestelgegevens in voor beide onderdelen van de bestelling. De gekozen portefeuille bepaalt het ordertype voor elke etappe — ofwel Kopen or Verkoop. Nogmaals, u kunt de ordertypes voor elke etappe wijzigen, maar we raden niet aan dat minder ervaren handelaren dit proberen.
U kunt voor uw derivatenposities kiezen tussen de margemodus "Cross" en "Isolated". Cross margin-modus gebruikt alle rekeningfondsen van de verhandelde valuta als marge van een positie. Ondertussen gebruikt de geïsoleerde margemodus alleen fondsen die zijn aangewezen als de margepositie.
U kunt ook een hefboomwerking aan uw bestelling toevoegen met behulp van de vermenigvuldigingsoptie. Hoewel hefboomwerking uw potentiële winst ten opzichte van uw startkapitaal kan verhogen, verhoogt het ook uw liquidatierisico.
Voer voor elk deel van de transactie de prijs in voor uw limietorder en het bedrag in het crypto-actief of USDT. Als alternatief kunt u de gewenste spreidingsmaat invoeren met behulp van de optie "Verspreidingssnelheid" tussen de twee benen.
U kunt uw transacties verder aanpassen met behulp van de ordertypes In de rij staan, Overtroffen, BBO en Markt. Druk op Prijs instellen menu om de "Wachtrij" aan te passen en "Overtroffen" parameters. Deze twee ordertypes zullen een bereik creëren waarin uw order zal worden gevuld - handig om ervoor te zorgen dat beide takken van de arbitrage tegen gunstige prijzen worden gevuld.
Als je tevreden bent met je bestellingen, tik je op beide benen om ze tegelijk te plaatsen. U kunt het selectievakje ook gebruiken om onmiddellijk een marktorder voor de tweede etappe te plaatsen zodra de eerste bestelling vol is, zodat u zeker weet dat beide etappes worden geplaatst. Dit kan echter de totale omvang van de spread verkleinen, wat gevolgen kan hebben voor de winstgevendheid van de strategie.
U kunt arbitragehandelsbotposities controleren en sluiten in het gedeelte met handelsgeschiedenis onder aan het handelsscherm. Tik Bot, En vervolgens Arbitragebevel om huidige winsten te bekijken en openstaande posities te sluiten.
Implementeer eenvoudig krachtige geautomatiseerde crypto-arbitragestrategieën op OKX
De handelsbots van OKX vereenvoudigen het gebruik van zelfs complexe strategieën met slechts een paar tikken of klikken. De handelsbot voor arbitrageorders maakt het ongelooflijk eenvoudig om te profiteren van prijsverschillen tussen instrumenten en financieringspercentages. Probeer het vandaag nog en voeg spread- of financieringspercentagearbitrage toe aan uw handelsstrategiearsenaal. Spel aan!
Bron: https://www.okx.com/academy/en/arbitrage-crypto-trading-bot